Melhor sistema de negociação de ações mecânicas

Melhor sistema de negociação de ações mecânicas
Comerciantes e Erros Parte 1:
por Van K. Tharp, Ph. D.
Eu sempre disse que a negociação é principalmente psicológica e que os traders devem gastar muito tempo trabalhando em seus principais problemas. Na verdade, a maioria dos meus Super Traders gasta pelo menos um ano trabalhando em questões psicológicas antes de começar a trabalhar em seus planos de negócios ou sistemas de negociação. Uma área em que os problemas psicológicos podem aparecer na negociação está nos erros.
Então, vamos olhar para a psicologia da negociação do ângulo dos erros. Quando você não segue suas regras, você comete um erro. É simples assim. E cometer o mesmo erro repetidamente é chamado de auto-sabotagem. A auto-sabotagem é outra área da psicologia rica com a oportunidade de se entender para melhorar seus resultados comerciais. comerciantes.
Primeiro, deixe-me apresentar uma maneira de medir o impacto dos erros na sua negociação. A eficiência do comerciante é uma medida de quão eficaz é um comerciante em comércios sem erros. Assim, uma pessoa que comete cinco erros em 100 negociações é 95% eficiente. Nos últimos cinco anos, solicitei que meus Super Traders documentassem seus erros para que pudéssemos analisar seus níveis de eficiência. Eu descobri que 95% é realmente um bom nível de eficiência comercial; muitos comerciantes não podem sequer negociar com 75% de eficiência - o que é terrível. Isso é um erro em cada quatro negociações. Isso é mais importante para uma categoria de traders: traders discricionários baseados em regras. Na minha opinião, quando os operadores discricionários baseados em regras se tornam eficientes, eles são de longe o melhor tipo de trader.
Há dois outros grupos de traders que eu gostaria de falar: 1) traders mecânicos e 2) traders discricionários sem regras.
Primeiro, vamos ver os operadores mecânicos. Os operadores mecânicos acreditam que podem eliminar problemas de negociação psicologicamente relacionados, tornando-se mecânicos. Muitas pessoas desejam ser mecânicas, permitindo que um computador tome todas as decisões por elas, porque acreditam que isso causa muitos erros humanos.
Na verdade, um dos meus melhores amigos negociantes me disse uma vez que a psicologia não entrava em suas negociações porque sua operação era totalmente automatizada. Minha resposta foi: "Você poderia decidir não fazer uma troca". Cerca de 18 anos depois de eu ter feito essa declaração, seu negócio de CTA foi encerrado. Seu sócio decidiu não aceitar uma negociação - o negócio que teria feito todo o ano pegou.
Eu sempre disse que as pessoas só podem negociar suas crenças sobre o mercado, então vamos ver algumas das crenças mais importantes que um operador mecânico puro pode ter:
Com o comércio mecânico, posso ser objetivo e não cometer erros (exceto o erro psicológico de ignorar o meu sistema). Negociação mecânica é objetiva. O teste do meu sistema permitirá que eu determine meus resultados futuros. Negociação mecânica é precisa. Se a lógica subjacente de um sistema não puder ser transformada em um sistema de negociação mecânico, provavelmente não valerá a pena negociar. O julgamento humano é muito propenso a erros. Eu posso eliminá-los através de negociações mecânicas.
Então, o comércio mecânico é realmente objetivo? Eu tenho a tendência de pensar não porque existem todos os tipos de erros que podem surgir em um sistema de negociação automatizado: erros de dados, erros na plataforma de software, erros em sua própria programação e muito mais. (Curiosamente, uma das principais categorias de erros que os meus Super Traders cria consistentemente é erros de programação.)
Vamos considerar os erros de dados. Seus dados são precisos ou tem problemas e outros problemas com isso? Operadores mecânicos estão sempre lidando com erros de dados de algum tipo. Por exemplo, os erros de preço podem aparecer nos dados de streaming com bastante regularidade. Às vezes, essas são resolvidas em segundos e o erro desaparece, mas, a essa altura, os dados ruins já podem ter acionado uma negociação. Além disso, os dados históricos de estoque podem ou não ter ajustes de dividendo e divisão. E o que acontece quando uma empresa vai à falência? E se for privada ou for comprada por outra empresa? Os dados dessas empresas podem simplesmente desaparecer do seu conjunto de dados.
Certa vez quis pesquisar um sistema eficiente de negociação de ações. Procuramos por estoques eficientes (subindo sem muito barulho) e os compramos com um stop móvel de 25%. Tínhamos um conjunto de dados do S & amp; P 500 que remonta a 40 anos e que deveria ser limpo e ajustado para divisões e dividendos. Fiquei muito satisfeito com os resultados porque o meu sistema fez uma pequena fortuna. Eu não percebi isso na época, porém, mas o sistema trocava informações internas. Devido ao conjunto de dados, eu era capaz de comprar ações no IPO que mais tarde se tornaria parte do S & P 500. Assim, meu sistema, no back test, comprou Microsoft, EBay, Intel e muitas outras empresas antes que alguém soubesse que elas se tornariam parte do S & P 500. Por quê? Porque, como eu disse, meu conjunto de dados era o S & amp; P 500 de hoje, com 40 anos.
E quanto a quinta-feira 6 de maio de 2010? O Dow Jones caiu 1.000 pontos no espaço de cerca de 20 minutos. Blue estoques como Procter & amp; Gamble caiu mais de 20 pontos, e a Accenture chegou a um centavo por ação por um breve período. Embora possa não ter havido uma causa básica para o mini-acidente, isso teve um grande efeito nos sistemas de negociação mecânicos. Coisas assim acontecem nos mercados; tais são os desafios (erros / erros) para sistemas mecânicos. (Esse balanço da tarde também afetou muitos operadores regulares. Um cliente disse que ele usou 25% de paradas em todas as suas posições e foi impedido de todas as ações).
Enquanto isso, Ken Long, um de nossos instrutores, comercializa sistemas discricionários baseados em regras e fez 100R na mesma semana. Como sempre, ele era muito conservador em suas negociações e muito cuidadoso para garantir que gerisse totalmente seu risco.
Há outra classe de erro que é feita por sistemas de negociação mecânicos: o erro de omissão. Como os critérios pelos quais as configurações e entradas do comércio são definidas com tanta precisão, os sistemas mecânicos perdem muitos bons (ou grandes) negócios que um operador discricionário identificaria facilmente.
Por exemplo, suponha que seus sistemas filtrem por cinco fechamentos inferiores consecutivos. Depois de obter cinco fechamentos inferiores consecutivos, procure um dia interno. Agora você tem sua configuração completa. Sua entrada está alguns centavos acima da alta de ontem.
Digamos que você tenha encontrado algo que tenha cinco dias de novas baixas mais baixas, mas o quinto dia de baixa pode abrir em uma nova baixa e, em seguida, fechar em uma nova alta. Isso geralmente é um sinal extremamente otimista, mas você sentiria falta da sua definição precisa. Ou, você pode ter cinco dias de fechamentos mais baixos e o sexto dia abre em uma nova baixa, mas fecha em uma nova alta. Assim, a definição de entrada precisa perderia uma oportunidade de negociação com ainda mais fraqueza seguida por um sinal de alta extremado.
Há muito mais variações dessa entrada que um sistema mecânico perderia, mas você entendeu. Assim que você declara suas regras com tanta precisão que um computador pode executar as negociações, você se abre para erros de omissão - negociações boas ou pendentes que seu sistema automatizado não pode aceitar devido à sua precisão. Essas oportunidades perdidas não se qualificam como erros, mas limitam severamente os resultados potenciais da lógica subjacente por trás do sistema. Os resultados do sistema mecânico parecerão bastante fracos ao lado dos resultados de um trader que usou o mesmo sistema e foi permitido que alguns critérios tomassem todos os outros negócios que não se ajustavam às regras precisas do sistema mecânico.
Comerciantes discricionários sem regras.
por Van K. Tharp, Ph. D.
Na minha experiência, quando a maioria das pessoas diz: "Sou um operador discricionário", isso basicamente significa que eles são livres para fazer o que quiserem. Eles podem receber uma recomendação de boletim informativo, negociar uma configuração de alta probabilidade com base no que alguns gurus disseram em uma oficina no ano passado, ou talvez apenas comprar algo por capricho. Eles podem sentir que têm 20 sistemas diferentes, sem nenhum deles rígido.
Na realidade, eles não têm sistemas. O que eles realmente têm é um pouco de nada e muito desejo (em oposição à intuição). Como resultado de não ter nenhum sistema e nenhuma regra, eles não têm como administrar efetivamente suas negociações. Você acha que uma empresa operaria sem planos, sem sistemas de negócios e sem regras? Porque eles não têm regras a seguir, tudo que os operadores discricionários não fazem é um erro.
Agora, com justiça, alguns traders discricionários têm regras para pelo menos uma parte de suas negociações. Há esperança para essas pessoas porque elas têm um ponto de partida. Aqueles que são, no entanto, comerciantes discricionários totalmente sem regras, não têm esperança e devem ou parar de negociar ou reformular totalmente seus negócios comerciais.
Você é um comerciante discricionário? Como você seria capaz de dizer? Aqui está um questionário que irá ajudá-lo a decidir. Resposta Sim ou Não para as seguintes perguntas.
Você às vezes compra recomendações de boletins informativos sem ter um plano real de como vai sair do negócio? Você ocasionalmente (ou muitas vezes) faz negócios com base em algum indicador interessante que você aprendeu em um workshop (ou seja, quando você vê esse indicador, normalmente você entra em uma negociação, mas novamente você não tem nenhum plano real sobre como você vai conseguir isso? fora do comércio)? Você negocia três ou mais sistemas diferentes na mesma conta? Você negocia mais de dez sistemas diferentes? Você às vezes entra em uma negociação e depois não lembra por quê? Você não tem certeza de quantos sistemas você tem? A maioria dos seus sistemas não possui um conjunto completo de regras para guiar seu comportamento? Os seus sistemas são equivalentes às configurações usadas para entrar nos negócios e nada mais? Você não consegue listar as regras para o último negócio que você fez? Você é incapaz de listar as regras para qualquer uma das últimas cinco negociações que você fez?
Se você respondeu Sim para até duas das perguntas acima, você tem alguns elementos de um operador discricionário sem regras. No entanto, se você respondeu Sim a 6 ou mais perguntas acima, você definitivamente é um operador discricionário sem regras.
As chances são de você raramente ganhar dinheiro no mercado, porque você não está jogando um jogo vencedor. Você provavelmente cometer muitos erros. De fato, desde que você não tem regras, eu consideraria tudo que você faz para ser um erro até que você tenha um conjunto de regras em vigor. Como você pode efetivamente aprender com qualquer uma das suas experiências comerciais se você não sabe quais são erros?
Se for um consolo, a maioria dos traders se enquadra na categoria discricionária sem regras. O melhor entre este grupo pode ser dedicado a seguir as negociações de um único boletim informativo. Se isso se aplica a você, você conhece as regras do boletim informativo? O redator de boletins informativos tem regras para orientar sua negociação? As chances são, se ele deve sair com uma recomendação específica uma vez por mês em uma data específica, ele não tem essas regras. E também é bom que você não siga exatamente as recomendações do redator de boletins informativos: você não aceita alguns negócios, pode perder alguns outros, compra a um preço diferente do recomendado e provavelmente não vende. quando você é dito para. Mais uma vez, estes são todos os sinais de um operador discricionário sem regras.
Traders and Mistaskes Mistakes Parte 3:
Traders Discricionários Baseados em Regras.
por Van K. Tharp, Ph. D.
É provável que você nunca tenha ouvido falar de um trader discricionário baseado em regras. Eles são raros, mas estão entre os melhores traders do mundo. Posso afirmar com segurança que qualquer pessoa que se gradua no meu programa Super Trader se tornou um operador discricionário baseado em regras ou um operador mecânico.
Aqui estão algumas regras que tal trader pode ter:
Olhe para um pequeno universo de ações que se comportam bem de acordo com minhas regras. (Em outras palavras, nem toda ação tem que se comportar de acordo com suas regras; você só encontra ações que fazem). Procure por uma forte reação exagerada ao lado negativo. (Isso teria uma descrição muito específica - por exemplo, o mercado fecha por seis dias consecutivos). Procure movimentos com alta probabilidade de continuação a meu favor. (Isso pode ser uma ou várias regras claramente especificadas). Ter um alvo provável em mente com base em um balanço anterior alto para que a diferença entre o preço de entrada e o alto seja meu alvo provável. Coloque uma parada abaixo da mínima mais recente do último dia de inatividade, para que a diferença entre essa baixa e o preço de entrada seja o risco do negócio. Certifique-se de que a relação recompensa-risco de qualquer negociação seja de pelo menos 3 a 1. Se não for, procure outra negociação. Aumente a parada quando o mercado fizer um novo nível de suporte e subir para uma nova máxima. Certifique-se de que a recompensa em curso para o risco no comércio é sempre acima de 1 para 1 para permitir lucros maiores que 3R. Nunca tenha mais de quatro posições ativas de cada vez, para que todo negócio possa ser cuidadosamente gerenciado. Nunca arrisque mais de 0,5% do patrimônio por posição. Nunca tenha mais de 1% de risco aberto em minha conta a qualquer momento. Avalie meus erros a cada noite e trabalhe para tornar minha eficiência comercial de 95% ou melhor. Reavalie minhas regras se eu não estiver com pelo menos 5R no final do mês.
Observe como cada aspecto da negociação é coberto por essas regras. Eles permitem alguma discrição (ou seja, o que constitui um comércio de recompensa a risco de 3 para 1 e a capacidade de permanecer no comércio depois que ele atinge sua meta), mas, ao mesmo tempo, há diretrizes claras para o negócio. Além disso, o trader poderia adicionar algumas outras regras discricionárias para melhorar seu desempenho:
Eu posso voltar a entrar no negócio uma vez se o potencial de recompensa a risco ainda for pelo menos de 3 para 1. Eu posso adicionar uma segunda posição ao trade na primeira vez que eu aumentar minha parada se a nova relação recompensa-risco for pelo menos 5 para 1. Se algo realmente me incomoda sobre o comércio e eu posso documentar isso, eu não aceito.
As regras que dei são apenas exemplos. Eu nem estou dizendo que são regras lucrativas, embora eu tenha visto conjuntos de regras similares que são excepcionalmente bons.
No final do dia, este comerciante pode fazer um debriefing diário e perguntar: “Eu cometi algum erro? Eu segui minhas regras? Com ​​base em suas respostas a essas perguntas, ele pode 1) registrar quaisquer erros, 2) avaliar o impacto dos erros em termos de R-múltiplos, e 3) tomar medidas corretivas para evitar esses erros em o futuro. Essas tarefas são fundamentais para o desenvolvimento de um desempenho forte e consistente. Você consegue ver como essas etapas são impossíveis para o operador discricionário sem regras?
Sobre Van Tharp: Coach de negociação e autor, o Dr. Van K. Tharp é amplamente reconhecido por seus livros best-sellers e seu excelente programa Peak Performance Home Study - um clássico altamente considerado adequado para todos os níveis de traders e investidores. Você pode aprender mais sobre Van Tharp em vantharp. В.
Tudo o que fazemos aqui no Instituto Van Tharp está focado em ajudá-lo a melhorar como investidor e investidor. Portanto, adoramos receber sua opinião, tanto positiva quanto negativa!

Aproveite o poder dos sistemas de negociação mecânicos.
. e sobrecarregar sua negociação, automatizando-o!
Sistemas de negociação mecânicos são um dos maiores desenvolvimentos na história da negociação. Ligue-os, conecte-os ao seu corretor e eles trocarão por você. No entanto, desenvolver um bom sistema mecânico nem sempre é tão fácil, especialmente se você não está ciente das muitas armadilhas envolvidas. Embora Earik seja mais conhecido por algumas de suas abordagens discricionárias, ele começou a construir sistemas de negociação automatizados muito antes de existir a Wave59. Desde seus dias negociando sistemas de Obrigações do Tesouro no CBOT, através de seu trabalho de criação de um fundo privado para negociar o ES, ele tem mais de vinte anos de testes, ajustes e inovações em sistemas mecânicos para negociar mercados financeiros.
Este curso é sobre sistemas de negociação mecânicos. Como avaliá-los, como construí-los e como negociá-los. Mas na moda típica da Wave59, vamos fazer isso de forma um pouco diferente. Ao contrário de todos os outros sistemas existentes, você aprenderá desmontando sistemas reais e de trabalho que Earik utilizou em mercados ativos ao longo dos anos. Estes não são sistemas simplificados, por exemplo, mas a vida real, os métodos reais de negociação que você pode utilizar hoje e implementar em sua própria negociação. Tudo é completamente revelado, incluindo o código-fonte do QScript, então se você quiser simplesmente pular o livro e negociar os sistemas, vá em frente. Você pode encontrar os scripts no apêndice.
Este é o maior livro que já publicamos e está repleto de idéias e técnicas de sistemas, além de sistemas totalmente funcionais. Um breve resumo do índice é mostrado abaixo.
Capítulo 1 Introdução.
Discute os prós e contras do sistema de negociação, quando comparado com a negociação discricionária. Os sistemas têm algumas vantagens distintas. Especificamente, eles evitam muitos problemas de estresse e psicologia que atormentam os operadores discricionários, eles podem implementar técnicas muito complicadas para serem dominadas pelos humanos, e elas podem ser facilmente alavancadas para transformar pequenas contas em incrivelmente massivas. O melhor de tudo, eles podem fazer tudo isso sem precisar de interação humana, o que os torna ideais para pessoas que têm coisas melhores para fazer durante o dia do que olhar para gráficos de preços.
Capítulo 2: O relatório do sistema explicado.
Os bons e maus sistemas de negociação têm maneiras muito distintas de dizer se continuarão ou não a funcionar quando avançarem para o futuro. Depois de trabalhar neste capítulo, você compreenderá o básico sobre como avaliar um sistema e ganhará experiência usando esses métodos à medida que desmontarmos e discutirmos bons (e maus!) Sistemas trabalhando no futuro.
Capítulo 3: William Tell Bonds.
Este sistema foi desenvolvido em 1997, e foi usado ativamente não apenas nas contas pessoais de Earik, mas também nas contas de seus parceiros quando ele trabalhou na Junta Comercial. Nos anos em que foi ativamente negociado, esse sistema esmagou o mercado de títulos com uma precisão próxima de 90%. Embora agora seja um sistema antigo, e os futuros de Bond tenham mudado significativamente nos últimos 16 anos, as principais idéias por trás desse método continuam válidas e, se a precisão for sua xícara de chá, você terá dificuldade em encontrar qualquer coisa que possa segure uma vela para isso.
Para dar um gostinho, aqui está o relatório do sistema de apenas um dos dezenove padrões individuais que entram nesse método:
Observe o número de precisão. Mais de 91% dos negócios foram vencedores, com a pior sequência de derrotas sendo um conjunto de duas derrotas seguidas. Este relatório do sistema foi executado a partir de 1990 até 2013, e esse padrão continua a disparar como tem sido nos últimos 16 anos em execução em dados ao vivo.
Todos os sistemas podem ser extremamente precisos e, depois de ler o capítulo William Tell, você saberá exatamente como construir 70%, 80% e até 90% de sistemas precisos. Os métodos que resultam nesse nível de precisão são universais, portanto, se você já tem um sistema que goste, provavelmente você também pode transformá-lo em um sistema hiper-preciso, simplesmente adicionando algumas alterações à forma como você entra e sai seus negócios.
Capítulo 4: A Falácia da Otimização.
Neste capítulo, vamos dar uma olhada na migração de parâmetros, em que um conjunto de parâmetros otimizado funciona um ano, mas falha no próximo. Esse fenômeno dos mercados é a principal razão pela qual tantos sistemas encontrados à venda nos anúncios classificados nas prateleiras das revistas de negócios não conseguem ganhar um dólar de lucros quando negociados ao vivo. Se você já comprou um desses métodos, sabe do que estou falando!
Não só abordaremos quais são os problemas que causam a migração de parâmetros, mas também discutiremos a solução. Para provar que a nossa solução funciona, nós vamos realmente construir um sistema que torne simples crossovers médios móveis rentáveis! Sim, cruzamentos médios móveis podem ser feitos para ganhar dinheiro quando negociados em dados fora da amostra, mas somente se você puder resolver a questão da migração de parâmetros. Entender esse conceito básico irá poupar você de incontáveis ​​horas de trabalho de desenvolvimento não lucrativo, e permitirá que você construa sistemas extremamente robustos que não irão se desintegrar à medida que avançam para dados não vistos.
Capítulo 5: Sistemas de Reversão Média.
Os sistemas de reversão à média são uma classe de sistemas que, quando implementados adequadamente, são extremamente robustos e lucrativos. Depois de entender o conceito central, eles também são muito fáceis de projetar. Confira este do livro, que pode ser executado com apenas duas linhas de programação:
Capítulo 6: Pare de Perdas, Alvos e Outras Formas de Perder Dinheiro.
Este capítulo elimina alguns mitos. Uma das piores coisas que você pode fazer em um sistema mecânico é adicionar paradas e destinos baseados em dólar. Mas por qualquer motivo, esse erro é cometido todos os dias por desenvolvedores e comerciantes de sistemas novatos. Existem maneiras melhores de proteger sua conta contra perdas e melhores técnicas para usar em sua própria negociação. Isso também vale para os operadores discricionários. Você pode não perceber, mas as próprias ferramentas que você está usando para se proteger contra perdas podem, de fato, ser a razão pela qual sua negociação não está gerando lucros. Aprenda a verdade sobre paradas e alvos e comece a usar as técnicas que realmente ajudam a gerar lucros em vez de perdas.
Capítulo 7: Sistema Lunar.
Muitos na comunidade Wave59 podem ter alguma familiaridade com o Sistema Lunar de Earik, apresentado pela primeira vez na Conferência PowerUser de 2011. Este capítulo analisa a Astrologia Esférica, uma nova maneira de definir os aspectos planetários, e discute as funções dentro da Wave59 que permitem que essa tecnologia seja implementada em sistemas de negociação. Ao contrário do típico astro, podemos fazer backtest de Astrology Spherical, e provar que ele realmente fornece uma vantagem de tempo. Que tipo de borda? Confira o quadro abaixo:
Se você já pensou que a Lua e o Sol podem ter algum impacto nos mercados, essa curva de capital prova que você estava correto. Este capítulo aborda a construção de um sistema de astro a partir do zero, desde as ideias teóricas por trás da Astrologia Esférica, até a implementação e aperfeiçoamento da abordagem do Dow.
Para aqueles já familiarizados com este sistema (ou já negociando uma versão dele), você estará interessado em alguns dos trabalhos realizados em Venus, que fornece um ponto de partida para o desenvolvimento de algo ainda mais poderoso do que o sistema Lunar principal.
Capítulo 8: Aprendizado de Máquina.
Este capítulo discute os algoritmos de aprendizado de máquina disponíveis no Wave59, ambos na plataforma PRO2 atual, bem como a próxima plataforma PRO3. Além de uma visão geral das tecnologias, também avaliaremos os sistemas reais construídos usando o Hives e o novo kit de ferramentas do Algoritmo Genético.
Depois que Earik lançou a Unified Theory of Markets há um ano, ele entrou em um período de trabalho de desenvolvimento muito intenso que resultou na criação de um assistente de pesquisa artificial. Dê ao seu assistente vários sistemas e ideias de sistema, e usando o poder da inteligência artificial e aprendizado de máquina, você pode dar saltos extremamente eficazes na criação de sistemas de negociação mecânicos. Quão eficazes são esses saltos? Confira o quadro abaixo, que detalha um sistema de negociação ES desenvolvido usando esta nova tecnologia:
Em testes, essa abordagem fez quase US $ 200 mil negociando um contrato do SE desde 2000. Ele ganhou mais de 60% de seus negócios e nunca teve um ano de perda. O que ele usa? UltraSmooth Momentum, um dos principais indicadores técnicos da Wave59. Tenho certeza de que muitas pessoas estão familiarizadas com esse indicador, mas duvido que muitos tenham conseguido usá-lo tão habilmente quanto o nosso programa de aprendizado de máquina. Não há necessidade de aperfeiçoar a tentativa de ler esta ferramenta, apenas deixe este sistema executá-lo e executá-lo.
Este capítulo apresenta quatro sistemas baseados em algoritmos de aprendizado de máquina, dois desenvolvidos com a tecnologia Hive, e dois desenvolvidos com as novas ferramentas disponíveis no PRO3. Todos esses quatro sistemas podem ser usados ​​nas edições mais atuais do Wave59.
Capítulo 9: Números Aleatórios.
Algumas abordagens de saída, como a maioria das paradas baseadas em dólar, terão um bom sistema e o transformarão em um perdedor consistente. Outros podem ter um sistema medíocre e transformá-lo em uma estrela do rock. Este capítulo discute uma das técnicas mais incríveis do curso, uma abordagem de saída tão poderosa que realmente funciona ao usar sinais de entrada completamente aleatórios.
Confira a curva de patrimônio abaixo:
Este gráfico vem diretamente do livro e mostra o que teria acontecido com uma conta teórica se ele tivesse comprado e vendido cada barra no ES e implementado esse sistema de saída em cada uma dessas transações. Em outras palavras, este é o resultado de cada negociação possível disponível no ES desde 2000 usando essa abordagem de saída. Como estamos acompanhando tanto a compra quanto a venda de cada barra, a tendência e o tempo se anulam, e tudo o que nos resta é o resultado de como administramos esses negócios.
O resultado prático de fazer este teste é que agora temos um método de saída que pode realmente ser usado como um indicador de negociação por si próprio, independentemente do sinal de entrada usado para entrar na negociação. Por causa disso, você pode criar um sistema atraente FLIPPING A COIN para suas entradas. A sério. Combine isso com um sinal de entrada que realmente tenha uma borda de tempo real, e você terá algo especial.
Capítulo 10: Sistemas Mesclados.
Este capítulo discute uma técnica para criar uma abordagem adaptativa baseada no uso de muitos sistemas juntos. Ao permitir que a força de um sistema contrabalance a fraqueza de outro, dois sistemas trabalhando juntos podem gerar mais lucros com menos risco do que cada um conseguiu realizar por conta própria. Feita adequadamente, essa abordagem torna o resultado geral extremamente resistente a quedas e é robusto o suficiente para ser quase imune a problemas de migração de parâmetros, ajuste de curvas e uma série de outros problemas que afligem sistemas menores.
Reunindo tudo o que foi feito nos capítulos anteriores, conseguimos chegar a um sistema básico que possui uma curva de patrimônio incrivelmente suave como mostrado acima. Este sistema gera US $ 13k por contrato ES por ano, em média, com mais de 60% de precisão, baixíssimo consumo e confiabilidade muito alta. Se você não fizer nada além de ler este capítulo e implementar este sistema, você terá um método ES incrível.
Capítulo 11: dimensionamento de posição.
Para concluir uma negociação, precisamos saber três coisas: quando entrar, quando sair e quanto negociar. A maioria dos comerciantes de varejo concentra sua energia no menos importante desses três elementos, a entrada. Nossa saída aleatória provou que podemos ganhar dinheiro sem precisar de um sinal de entrada, e este capítulo mostra como ter um sistema lucrativo e alavancá-lo em uma fortuna. Existem várias abordagens de dimensionamento de posição flutuando em torno da indústria, e neste capítulo Earik compartilha o que ele usa a si mesmo, que é uma fórmula modificada que resulta em crescimento extremamente rápido da conta, mantendo os rebaixamentos razoáveis.
Essa curva de patrimônio é do mesmo sistema mesclado, conforme mostrado anteriormente, com uma exceção - implementamos o dimensionamento de posições. Dê o primeiro sistema um contrato e 13 anos, e gerou quase US $ 200 mil em lucros. Dê ao segundo sistema um contrato e 13 anos, e ele gerou US $ 200 milhões. Mesmos sinais, a mesma quantidade de esforço, o mesmo tamanho de conta inicial. Se você é sério sobre negociação, então você deve implementar o dimensionamento de posição de forma adequada.
Capítulo 12: Opções.
Este capítulo segue as etapas do último, detalhando uma maneira de usar opções, em vez de compras de ações definitivas, a fim de obter uma alavancagem maciça em um sistema de negociação baseado em ações. A negociação de futuros pode ser feita com enorme alavancagem, mas o tamanho inicial da conta necessária para negociar futuros é muitas vezes bastante grande, especialmente para novos traders. Por outro lado, os contratos de opções podem ser comprados por apenas algumas centenas de dólares e fornecer uma maneira de obter uma alavancagem semelhante com apenas uma fração do tamanho de conta necessário.
Infelizmente, há muitas maneiras de perder dinheiro negociando, e ainda mais se você estiver negociando opções. Se você tiver um bom sistema de estoque e simplesmente comprar tantas opções quanto puder para uma porcentagem fixa de sua conta, verá sua conta desmoronar, mesmo que seu sistema permaneça teoricamente lucrativo. Este capítulo apresenta uma fórmula de dimensionamento de posição para negociação de opções que será extremamente útil ao negociar contas pequenas, com base em uma técnica desenvolvida aqui na Wave59. Basta inserir o tamanho da sua conta, várias opções de preços e o seu sinal de negociação, e ele especificará exatamente quantos contratos de opções comprar com o preço de exercício para maximizar seus resultados.
O gráfico acima mostra os resultados da implementação desta abordagem nos últimos dois anos. A linha azul é um sistema de negociação de ações (para o SPY) e mostra o resultado do que teria acontecido usando a margem máxima de negociação de uma conta inicial de US $ 20k. Você pode ver que fazendo isso ganhou 150% em dois anos, um ótimo resultado. A linha vermelha mostra o que teria acontecido se tivéssemos negociado essa abordagem usando nossa fórmula de opções. Não apenas ganhamos mais que o dobro, como também com menos risco. Aproveitar a volatilidade é fundamental e, quando bem feito, as opções fornecem mais alavancagem do que qualquer outro veículo de investimento no planeta. Este capítulo detalha a fórmula e descreve como implementá-la em sua própria negociação.
Apêndice: os sistemas.
Por último, mas não menos importante, temos o apêndice: quase 30 páginas do código fonte do Wave59 QScript, que permitirão que você implemente todos os sistemas discutidos no livro por conta própria. Não há métodos secretos de caixa preta aqui. A lógica de tudo é completamente revelada e pré-programada para você. Basta inserir os scripts no Wave59, aplicá-los a um gráfico e você terá uma versão completa do sistema em que estiver interessado. Um script de negociação automática também é fornecido, o que permitirá que você configure o Wave59 para troca de mãos. Livre de si mesmo, sem precisar de nenhuma entrada humana além de garantir que a Internet esteja ligada e que o corretor esteja conectado.
O objetivo deste curso é triplo. Primeiro, queremos envolver a comunidade com sistemas mecânicos e, depois de ler este livro, você entenderá completamente os relatórios do sistema e poderá avaliar com rapidez e precisão os pontos positivos e negativos de qualquer sistema de negociação. Escusado será dizer que, se você já foi enganado por um sistema de caixa preta para venda em um anúncio classificado, isso não acontecerá novamente.
Em segundo lugar, queremos compartilhar alguns dos nossos sistemas de trabalho, e você terá acesso a cerca de uma dúzia de sistemas totalmente operacionais, cada um dos quais foi projetado para uso em negociação ao vivo. Estes não são sistemas fictícios construídos apenas para o valor instrucional - eles realmente funcionam. Se você quer apenas ignorar a teoria e começar a negociar, você pode.
Por último, como acontece com todos os nossos outros materiais, esperamos que, ao liberar esses sistemas para a comunidade, eles encontrem o caminho de volta para nós com melhorias. Existem pessoas realmente inteligentes usando o Wave59, e colocar boas ferramentas nas mãos de pessoas inteligentes nunca é uma má ideia.
O manuscrito foi enviado para a impressora e esperamos que os livros estejam prontos para serem enviados no próximo mês. Naquela época, o preço deste manual será $ 1995, mas se você pedir agora e estiver disposto a esperar pela entrega, poderá obter o preço pré-venda de $ 1795, um desconto de 10%. Não é barato, mas também não é caro, especialmente considerando que poderíamos ter vendido qualquer um dos sistemas individuais por mais do que o preço de todo o livro se quiséssemos. Na verdade, 15 anos atrás, uma versão do sistema William Tell foi vendida por mais de US $ 4 mil por pop, e nenhuma dessas pessoas jamais se queixou de ter que pagar muito. Isso é apenas um capítulo dos treze!
Há mais de vinte anos de conhecimento do sistema, dicas e truques incluídos no maior livro que a Wave59 já ofereceu (quase 330 páginas!), E estamos muito entusiasmados em poder liberar essas informações para a comunidade. Não perca esta oportunidade de obter sua própria cópia do que está destinado a ser um clássico.
Clique aqui para comprar.
Direitos autorais & copy; 2013 by Wave59 Technologies Int'l, Inc. Todos os direitos reservados.
Este documento não pode ser copiado parcial ou integralmente sem permissão expressa por escrito do editor.

Os prós e contras de sistemas de negociação automatizados.
Investidores e investidores podem transformar regras precisas de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro em sistemas de negociação automatizados que permitem que os computadores executem e monitorem os negócios. Uma das maiores atrações da automação estratégica é que ela pode tirar um pouco da emoção do comércio, já que as negociações são feitas automaticamente quando certos critérios são atendidos. Este artigo irá apresentar aos leitores e explicar algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, consulte O poder das operações do programa.)
O que é um sistema de negociação automatizado?
[Sistemas de negociação automatizados podem usar diversos indicadores técnicos para definir pontos de entrada e saída. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral detalhada desses indicadores técnicos e padrões gráficos que os traders podem usar ao criar sistemas de negociação automatizados.]
Algumas plataformas de negociação têm "wizards" de construção de estratégias que permitem aos usuários fazerem seleções de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para criar um conjunto de regras que podem ser automaticamente negociadas. O usuário pode estabelecer, por exemplo, que uma negociação longa será registrada quando a média móvel de 50 dias ultrapassar a média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um determinado instrumento de negociação. Os usuários também podem inserir o tipo de pedido (mercado ou limite, por exemplo) e quando a negociação será acionada (por exemplo, no fechamento da barra ou abertura da próxima barra) ou usar as entradas padrão da plataforma. Muitos comerciantes, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados, ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso normalmente exija mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau muito maior de flexibilidade e os resultados podem ser mais recompensadores. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais, consulte Uso de indicadores técnicos para desenvolver estratégias de negociação.)
Uma vez estabelecidas as regras, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base nas especificações da estratégia de negociação. Dependendo das regras específicas, assim que uma transação for efetuada, quaisquer ordens para perdas de parada de proteção, paradas finais e metas de lucro serão automaticamente geradas. Em mercados de rápido movimento, essa entrada instantânea de pedidos pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de a negociação se mover contra o comerciante.
Vantagens dos Sistemas de Negociação Automatizada.
Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades de negociação e executando as negociações, incluindo:
Minimize Emoções. Sistemas automatizados de negociação minimizam as emoções durante todo o processo de negociação. Ao manter as emoções sob controle, os operadores normalmente têm mais facilidade em aderir ao plano. Uma vez que as ordens de negociação são executadas automaticamente uma vez cumpridas as regras de negociação, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o negócio. Além de ajudar os investidores que têm medo de "puxar o gatilho", a negociação automatizada pode refrear aqueles que estão aptos a fazer overtrade - comprar e vender em todas as oportunidades percebidas.
Capacidade de backtest. O backtesting aplica regras de negociação a dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da ideia. Ao projetar um sistema para negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições - deve ser dito exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociações ao vivo. Um backtesting cuidadoso permite que os operadores avaliem e ajustem uma ideia de negociação e determinem a expectativa do sistema - a quantia média que um trader pode esperar ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre esse processo que podem ajudar a refazer suas estratégias de negociação atuais. Para mais, consulte Backtesting: Interpreting the Past.)
Preserve a disciplina. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é realizada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. Frequentemente, a disciplina é perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda ou o desejo de lucrar um pouco mais com o comércio. A negociação automatizada ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro do piloto é minimizado e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações.
Conseguir consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser lucrativo, os operadores que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema teria. Não existe um plano de negociação que ganhe 100% do tempo - as perdas fazem parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, de modo que um operador que tenha dois ou três negócios perdedores seguidos pode decidir pular a próxima negociação. Se esta próxima negociação tiver sido um vencedor, o trader já destruiu qualquer expectativa que o sistema tivesse. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os negociadores alcancem consistência negociando o plano. (É impossível evitar um desastre sem regras de negociação. Para mais, veja 10 passos para construir um plano de negociação vencedor).
Velocidade de entrada de pedido aprimorada. Como os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições de mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar pedidos assim que os critérios de negociação são atendidos. Entrar ou sair de uma negociação alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado da negociação. Assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas de parada de proteção e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter uma negociação atingindo a meta de lucro ou ultrapassar um nível de stop loss - antes que os pedidos possam ser inseridos. Um sistema de negociação automatizado impede que isso aconteça.
Desvantagens e Realidades dos Sistemas de Negociação Automatizada.
Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades às quais os investidores devem estar cientes.
Falhas mecânicas. A teoria por trás da negociação automatizada faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo ao comércio. Na realidade, porém, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem de negociação pode residir em um computador - e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os "negócios teóricos" gerados pela estratégia e o componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em transações reais. A maioria dos traders deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa ideia começar com pequenos tamanhos de negociação enquanto o processo é refinado.
Monitorização Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados exigem monitoramento. Isso ocorre devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, além de peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado enfrente anomalias que possam resultar em pedidos incorretos, pedidos ausentes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente.
Os comerciantes têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma plataforma de negociação baseada em servidor, como o Strategy Runner. Essas plataformas frequentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os operadores possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada em servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode procurar, executar e monitorar negociações - com todos os pedidos residindo em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis.
Embora apelando para uma variedade de fatores, os sistemas de negociação automatizados não devem ser considerados substitutos para negociações executadas com cautela. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas exigem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para os comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)

Melhor sistema de negociação de ações mecânicas
Se há uma coisa que a maioria dos traders está sempre procurando, é um conjunto de regras ou um sistema que lhes permite negociar os mercados de forma lucrativa. Neste artigo, descreverei um sistema comercial completo usado, no passado, por um comerciante muito famoso e as pessoas que ele ensinou, e mais tarde por vários fundos de hedge gerenciados por seus discípulos.
Ele pode ser usado "como está", sem modificações, ou você pode usá-lo como base para desenvolver seu próprio sistema, aprimorando ainda mais o poder das regras originais.
No início dos anos 80, um dos maiores e mais ricos comerciantes do século XX, Richard Dennis, e seu amigo Bill Eckhardt, estavam discutindo a viabilidade de ensinar as pessoas a negociar. Richard estava convencido de que era possível ensinar as pessoas comuns a se tornarem bons operadores, enquanto Bill acreditava que os grandes operadores possuíam uma habilidade natural, algum tipo de sexto sentido que não podia ser ensinado.
Para resolver essa discussão, eles fizeram uma aposta: recrutariam algumas pessoas inexperientes para sua empresa de trading, a C & amp; D Commodities, ensine-lhes as regras do sistema que já usaram, dê-lhes capital para negociar, e então veja se eles se tornaram bons traders ou não.
Essas pessoas se tornariam conhecidas como "As Tartarugas", porque Richard certa vez disse: "vamos cultivar comerciantes como eles cultivam tartarugas em Cingapura".
► A filosofia por trás do sistema.
Richard e Bill não acreditavam que a direção futura dos mercados pudesse ser prevista de forma consistente a longo prazo, por isso era inútil tentar. Toda a sua abordagem à negociação baseava-se em seguir o momentum do mercado após uma fuga. A ideia por trás disso é que, uma vez que o mercado rompa uma resistência / suporte (anterior alto / baixo), é provável que continue na mesma direção.
Negociações perdedoras são fechadas rapidamente quando o stop-loss é atingido, enquanto as negociações vencedoras são mantidas abertas até que a tendência seja revertida, sem que sejam tomadas ordens de lucro.
Eles também estavam convencidos de que um sistema de comércio mecânico com regras rígidas era a melhor maneira de negociar, porque, desse modo, muitas das emoções que demonizam um discricionário são minimizadas e até mesmo eliminadas. Um bom sistema de negociação mecânico torna possível ser consistente o tempo todo, e a consistência é uma habilidade fundamental para se obter sucesso.
► Ingredientes do sistema.
Mesmo que o sistema original use barras diárias, você pode usar qualquer período de tempo que desejar. No entanto, quanto menor o prazo, menor será o fator de lucro de qualquer sistema, pois os custos de negociação permanecerão constantes e o potencial de lucro será menor. Um bom sistema técnico deve ser neutro no tempo, por isso, se você ver um sistema que requer um prazo muito específico para funcionar, tenha cuidado.
Como no período de tempo, um bom sistema deve funcionar em todos os mercados, desde que sejam líquidos e os custos sejam baixos. Os Tartarugas negociavam moedas, títulos e commodities com esse sistema. Eu aconselho negociar o maior número possível de pares de moedas ao mesmo tempo (reduzindo os valores de acordo), porque a diversificação, quando feita corretamente, é a melhor maneira de reduzir o risco, mantendo o potencial de lucro intacto.
- Canal Donchian 10, 20 e 55. Este indicador forma um canal e mostra simplesmente o mais alto e o mais baixo dos últimos n períodos.
► Preparando seus gráficos.
Abra sua plataforma e adicione um indicador ATR 20. Agora adicione um canal Donchian 55, com valores altos em azul, valores baixos em vermelho e largura de linha 3, assim:
Em seguida, adicione um canal Donchian 20, azul e vermelho novamente, linha de largura 2. E, finalmente, um canal Donchian 10, ainda azul e vermelho, largura da linha 1, estilo de linha tracejada (---). É assim que tudo deve parecer no final:
Isto é apenas para fins cosméticos, você pode usar outras cores e larguras de linha, mas estes funcionam bem.
► Finalmente as regras.
Este sistema é formado por dois subsistemas. O sistema 1 usa um período de tempo mais curto baseado em interrupções de 20 bar, enquanto o sistema 2 usa um período de tempo mais longo baseado em interrupções de 55 bar.
Abra uma posição longa ou curta se o preço exceder o preço alto ou baixo, respectivamente, dos últimos 20 períodos (Canal Donchian 20).
Se a quebra anterior de 20 barras resultasse em uma negociação lucrativa, essa nova fuga seria ignorada. A quebra anterior para essa regra é considerada a quebra anterior mostrada no gráfico, independentemente de sua direção (longa ou curta), ou se essa negociação foi realmente aberta ou ignorada devido a essa regra.
Se uma quebra de 20 barras for ignorada, corre-se o risco de perder uma grande tendência, se o preço continuar a mover-se na direção da fuga, então é nesse ponto que o Sistema 2 é útil. Se o preço for superior a 55 bar / mínimo, você abre uma posição longa / curta, respectivamente, caso não tenha aberto uma negociação na abertura de 20 barras. Todos os breakouts de 55 bar são realizados, independentemente de o anterior ser ou não vencedor.
O sistema usa paradas manuais, portanto, uma negociação do Sistema 1 seria fechada se o preço movesse-se contra a posição e excedesse a tarifa baixa / alta de 10 bar.
Os negócios do Sistema 2 seriam fechados se o preço fosse contra a posição e excedesse os 20 bar baixos / altos.
Essas saídas podem estar muito distantes do preço de entrada, portanto, o stop loss inicial é colocado em 2 x ATR 20 para ambos os sistemas. Por exemplo, se o ATR for de 50 pips, o stop loss inicial será colocado a 100 pips do preço de entrada e, em seguida, atualizado manualmente, uma vez que a baixa / alta de 10 ou 20 bar é menor / maior que a parada inicial.
Posição de dimensionamento e gestão de dinheiro.
Eu não vou descrever completamente todas as regras neste assunto porque elas são desnecessariamente complicadas para um comerciante médio, e nós temos que lembrar que eles negociaram contratos futuros com tamanhos fixos, então o cálculo para o tamanho da posição é um pouco diferente para Forex à vista. .
Você pode usar a calculadora de gerenciamento de dinheiro que eu fiz, que é perfeita para o Forex, enquanto ainda aderir aos princípios deste sistema. Ele indicará os valores corretos para negociar, bem como onde colocar o stop loss inicial, considerando o ATR e quanto de seu capital você quer arriscar.
As tartarugas arriscaram 2% de suas contas em cada operação e poderiam ter 12 posições ao mesmo tempo. Se você negociar 20 pares não correlacionados eu aconselho a arriscar em torno de 1-1.25% em cada negociação, 10 pares 1.5-1.75%, 5 pares 2-2.25% e 1 par você pode arriscar 5% no máximo (contas ativas).
► O que esperar com este sistema.
Sendo um sistema de acompanhamento de tendências, é obviamente muito lucrativo quando existem tendências claramente definidas no mercado, e sofrerá perdas quando o mercado estiver negociando lateralmente. O índice de vitórias de um sistema como este, que foca em fechar rapidamente as negociações perdedoras, mantendo as negociações vencedoras abertas até a tendência se reverter, gira em torno de 35 a 40%, mas as negociações vencedoras serão maiores do que as perdidas. pelo menos 1: 2.5 ou 3. A longo prazo, você ganhará dinheiro com essas estatísticas.
Os rebaixamentos dependem da alavancagem usada e do nível de diversificação, mas, como regra geral, pode-se esperar um rebaixamento máximo semelhante ao CAGR. Portanto, se a alavancagem usada permitir alcançar um CAGR de 25%, você poderá ter um rebaixamento máximo de aproximadamente 25%. Arriscando 1,25% por negociação e usando 20 pares, você provavelmente alcançaria esse CAGR a longo prazo.
Este não é um sistema perfeito, especialmente levando-se em consideração que os mercados são mais agitados e têm mais falsos rompimentos nos dias de hoje do que nos anos 80. Uma boa maneira de melhorar seria adicionar um filtro que nos mantenha fora do mercado quando não houver tendências. Por exemplo, adicionando um 200SMA e abrindo somente negociações longas quando o preço está acima do 200SMA, e curto se estiver abaixo. Lembre-se, não existem sistemas perfeitos, mas este - e outros similares a ele - têm consistentemente produzido lucros nas últimas 3 décadas.
As Tartarugas faturaram mais de US $ 100 milhões durante os 2 anos que o experimento durou, então Richard venceu a aposta, a negociação poderia de fato ser ensinada. Muitos desses comerciantes começaram seus próprios fundos de investimento assim que saíram da C & amp; D, e até hoje eles ainda usam sistemas muito parecidos com o que eu descrevo aqui. Esta é uma lista de alguns ex-tartarugas e quanto dinheiro eles estão gerenciando atualmente:

Sistemas simples de negociação mecânica podem gerar bons lucros.
Negociar um estoque ou um índice de ações é muito simples em um nível. Ignorando o raro terceiro caso (sem alteração), é como um sorteio: o preço sobe ou desce.
O comerciante faz uma pergunta simples e simples: para cima ou para baixo? Uma maneira um pouco menos simples de olhar para os preços é em termos de tendência. Aqui também, uma única questão está envolvida. Mas responder a essa questão envolve o processamento de um pouco mais de informação, porque o trader deve conhecer os dois últimos preços: a próxima mudança de preço será na mesma direção da última mudança de preço? Se isso.